Банк Англії повідомив про проведення стрес-тесту банківського капіталу. Регулятор планує перевірити сім системно важливих фінустанов Великої Британії. Капітал банківських установ вивчатиметься за допомогою моделювання жорстокого, але цілком ймовірного розвитку подій.

Про це повідомляє пресслужба британського регулятора.

Отож аналітики Банку Англії прагнуть дослідити стійкість фінансового сектору Великої Британії до виникнення негативних сценаріїв. Завдяки стрес-тестуванню стане відомо, чи зможе банківський сектор продовжувати обслуговування клієнтів та підтримати економіку країни за несприятливих умов.

Для проведення тестування регулятор обрав сім системно важливих банків. Йдеться про Barclays, NatWest Group, Nationwide, HSBC, Lloyds Banking Group, Standard Chartered та Santander UK. Саме цим фінустановам належить 75% від загальних обсягів кредитування британського економічного сектору.

До банківського капіталу буде застосовано модель жорстокого сценарію, реалізація якого може відбутися протягом наступних п’яти років. Зокрема, йдеться про значний глобальний шок сукупної пропозиції, наслідком якого стане поява глибоких рецесій в усьому світі. Відповідно до сценарію тесту, через зростання геополітичної напруженості відбудеться різке подорожчання сировини та енергоносіїв. Вартість нафти зростає більш ніж удвічі. Водночас ціни на газ підвищуються на понад 300%. За точку відліку розвитку несприятливих подій обрано кінець грудня минулого року. Підсумки тестування регулятор планує оприлюднити у четвертому кварталі поточного року.